金融建模理论与实验

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北京大学出版社,2024年

这是陈创练主编教材

《金融建模:理论与实验》的专门网站

本书是面向高年级本科生、研究生撰写的教材。近年来,编者陆续为本科生和研究生讲授《金融数据分析》、《金融计量学》和《宏观计量经济学》等课程,这些课程突出采用计量经济学,特别是时间序列方法分析经济金融问题。为了提高学生的水平和研究能力,在授课过程中,编者极力想拔高课程授课的深度和难度,为此阅读了大量关于时间序列分析的前沿教材和学术文章。在此过程中,编者也结合这些前沿金融建模方法发表了一系列论文,因此,编者也将这些论文作为实际应用案例加入了本教材撰写的内容当中,以期突出案例特色……

金融建模导读

具体内容

第1章 资产收益率及其分布

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第2章 收益率方程建模:自回归移动平均模型

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第3章 波动率方程建模:条件异方差模型  

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第4章 波动率方程建模:混频条件异方差模型

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第5章 单方程回归建模:协整与误差修正模型

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第6章 多元方程建模:向量自回归模型

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第7章 扩展向量自回归模型族

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第8章 非线性向量自回归模型族

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第9章 时变参数向量自回归模型族

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第10章 动态随机一般均衡-VAR模型

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